NOTRE ÉQUIPE
Parcours et expertises
Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans en tant qu’ingénieur informatique indépendant, il rejoint la Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI) début 2000 pour diriger l’informatique de recherche quantitative des hedge funds alors récemment créés. A ce poste, il conçoit et développe des solutions technologiques innovantes dédiées à la simulation de portefeuilles et à l’industrialisation de modèles d’investissement systématiques. En 2005, il sera en charge du développement des solutions informatiques du département FX et sera le concepteur de la 1ère plateforme de négociation électronique sur le change à la SGAM. En 2009, il rejoint Lyxor Asset Management en tant qu’ingénieur R&D senior où il poursuit le développement d’une solution informatique globale pour le trading algorithmique avant de participer à la fondation de Quantics Technologies en 2010. Il est titulaire d’un Doctorat de Pharmacie de l’Université de Paris XI.
⇲ Areski Iberrakene | Membre du Comité de Direction
Areski Iberrakene a plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, dans toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques chez Société Générale, Bankers Trust, Barclays et Dresdner Kleinwort. Il fut notamment co-responsable des dérivés d’actions et de crédit chez Dresdner Kleinwort où il a fait croître l’activité Dérivés Actions de 500% pour atteindre 500 millions de dollars et a géré une équipe de 250 professionnels à New York, Londres, Francfort, Hong Kong et Tokyo. Il a géré des activités pour compte propre activités à travers différents styles de trading (CB’s, arbitrage statistique, macro discrétionnaire) et de multiples cycles économiques. Avant de rejoindre Quantics Technologies en 2021, il a créé un hedge fund multi styles (Risk Premia, Relative Value et Tail Hedging). Il est diplômé de Télécom Paris.
⇲ Michaël Lévy | Membre du Comité de Direction
Associé de Quantics Technologies, Michaël Lévy participe activement à l’élaboration du produit. Il a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les marchés. Il a été responsable de desks d’options de change pour des banques européennes (Société Générale, Commerzbank, Barclays), à Londres et à New York. En 2001, il est devenu gérant de hedge funds chez Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI). Il a été responsable de fonds multi-stratégies et il a également été expose à la multi-gestion alternative. En 2009, il a cofondé 360 Asset Managers, une société de gestion principalement dédiée aux Conseillers de Gestion de Patrimoine. Il y a construit des produits long-only en y apportant son savoir-faire en obligations convertibles et en produits dérivés. Il y était également responsable de la multi-gestion. Dans toutes ces fonctions, il s’est beaucoup intéressé aux problématiques de volatilité, corrélation et unités de risques, qui sont au cœur de Quantify. Actuellement, il accompagne des sociétés de gestion et des conseillers financiers dans leur développement. Il partage ainsi son expertise en processus de gestion, d’allocation et de couverture. Il est diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy et du M.I.T. Sloan School of Management.
⇲ Stéphane Martinetti | Membre du Comité de Direction
Il rejoint la Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI) en mai 2003 en tant qu’ingénieur financier spécialisé en gestion quantitative. Il aborde alors des problématiques d’optimisation et d’allocation systématiques de fonds de fonds, de contrôle du risque, et développe plusieurs stratégies d’investissement alternatives dans les principales classes d’actifs en appliquant différents styles de gestion. Il rejoint ensuite Lyxor Asset Management en tant qu’ingénieur R&D attaché au département de gestion quantitative où durant près de 3 ans il publie plusieurs articles scientifiques décrivant une approche quantitative du processus d’allocation et propose une méthodologie pour prédire les variations des prix de marché basée sur une analyse des données économiques et fondamentales. Il rejoint. Il a étudié les mathématiques appliquées à la finance à l’Ecole Centrale de Paris et est diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes. Il est également certifié Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
⇲ Luc Burgun | Associé
Luc Burgun préside la société Novasparks, leader des solutions FPGA pour l’accès aux données de marchés boursiers. Novasparks conçoit et commercialise des solutions à base de FPGA pour les sociétés de trading et réalise 80% de son chiffre d’affaires en dehors de l’hexagone. Il a été le fondateur et le PDG de la société EVE, leader Français de la CAO électronique, rachetée en 2012 par la société Synopsys. Avant de créer EVE (en 2000), il a été directeur R&D chez Mentor Graphics, société spécialisée dans la conception de systèmes d’émulation à base de FPGA et a également enseigné l’électronique au CNAM avant de rejoindre l’industrie au début des années 90. Il est aussi à l’origine de plusieurs brevets concernant des techniques d’émulation à base de FPGA. Enfin, il participe régulièrement aux conseils d’administration d’entreprises de croissance en électronique (Cofluent, HTTV, etc.…). Il est titulaire d’un Doctorat en Informatique de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
⇲ Pour aller plus loin : Présentation | La genèse